[매일일보 홍석경 기자] 환매가 연기된 라임자산운용 사모펀드 사태로 은행과 증권사를 포함한 금융권 손실이 수 천억원에 이를 수 있다는 관측이 나온다. 20일 하나금융투자 리서치센터에 따르면 라임 펀드 사태에 따른 금융권 전체 손실 규모는 총 2700억원으로 추산됐다. 이는 무역금융펀드를 포함한 라임 환매 연기 펀드 잔액 총 1조7000억여원에 대해 은행 배상 비율 50%, 불완전 판매 비율 30%, 신한금융투자의 총수익스와프(TRS) 선순위 미회수를 가정했을 때다. 은행별 예상 손실액은 신한 2282억원, 우리 286억원, 하나 65억원, BNK 63억원, KB 45억원 등이다.

라임 펀드에 TRS를 제공한 증권사에도 비상등이 켜졌다. TRS를 회수 하지 못할 경우 투자자와 마찬가지로 그대로 손실을 떠안아야 하는 처지에 놓였기 때문이다. 라임의 환매 중단 관련 4개 모펀드에 딸린 173개 자펀드 가운데 29개가 증권사와 TRS 계약을 맺고 있다. 라임은 환매 중단 펀드에 대해 신한금융투자 5000억원, KB증권 1000억원, 한국투자증권 700억원 등 증권사 3곳과 6700억원 규모의 TRS 계약을 맺은 것으로 알려졌다.

증권사 중 TRS규모가 가장 큰 신한금융투자의 경우 셈법이 더욱 복잡하다. TRS 계약은 증권사가 증거금을 담보로 받고 자산을 대신 매입해 주며 그 대가로 수수료를 받는 것으로 일종의 자금 대출이다. 계약 종료 시 일반 투자자보다 우선순위로 자금을 청구할 수 있다.

다만 현재 금융당국은 라임 펀드에 TRS를 제공한 증권사들이 자금회수에 나서는 것에 신중한 입장을 보이고 있다. 특히 신한금투의 경우 펀드의 부실을 알고도 이를 은폐한 혐의도 받고 있어 자금회수에 대한 불확실성이 남아 있다.

1000억원의 TRS를 제공한 KB증권도 상황은 마찬가지다. KB증권이 판매한 라임펀드 ‘라임AI스타 1.5Y’ 시리즈가 100% 손실 구간에 들어섰다. 이 펀드의 전액 손실을 초래한 원인이 된 TRS 계약은 전부 KB증권이 제공했다. KB증권으로선 TRS 대출금을 계약대로 회수하자니 고객이 투자금을 모두 날리게 생겼고, 고객 손실률을 최소화하자니 회사 이익을 포기해야 하는 실정이다.

한편 금융당국도 라임사태에 따른 피해 구제에 속도를 낼 전망이다. 윤석헌 금융감독원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 “라임자산운용의 경우 확인된 위법 행위는 엄정 조치하고 환매 계획의 수립·이행을 적극적으로 지원하겠다”며 “검사 결과 불법 행위가 상당 부분 확인된 건은 우선하여 분쟁조정을 추진하는 등 신속한 피해 구제에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

금감원은 최근 라임 사태 중간 검사 결과 발표에서 라임자산운용과 신한금융투자가 부실 발생 사실을 은폐하고 계속 판매한 혐의가 있다고 밝혔다. 금감원은 펀드 운용·설계 과정에서의 문제점과 판매사들의 불완전판매 의혹 등을 살피기 위해 다음 달 초 합동 현장조사단을 가동할 예정이다.

홍석경 기자 adsl11654@m-i.kr홍석경 기자의 다른기사 보기

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