[매일일보 박수진 기자] 오는 19일에 만기가 도래하는 우리은행 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)이 60%의 손실을 기록한 것으로 나타났다.1억원을 투자했다면 4000만원만 건지게 됐다는 의미다.
17일 금융권에 따르면 따르면 만기가 오는 19일인 독일 국채금리 연계 DLF의 손실률이 쿠폰 금리를 포함해 60.1%로 결정됐다. 19일 만기 DLF 잔액은 134억원으로 이 중 80억4000만원이 손실액이다.
우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다. 금리가 행사가격(-0.2%)을 웃돌면 4% 내외의 수익이 나고, 행사가격 이하이면 행사가격과 만기 사흘 전 금리 간 차이에 손실 배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 나는 구조로 짜여져 있다.
만기가 19일인 DLF는 만기 사흘 전인 지난 16일(현지시간 정오, 한국시간 오후 8시) 금리를 기준으로 수익률이 결정됐다. 지난 16일 현재 독일 국채 10년물 금리가 –0.511%이므로 손실률은 -62.2%다. 하지만 만기까지 펀드를 유지하면 2%가량의 쿠폰금리를 주기에 이를 포함한 최종 손실률이 60.1%로 확정됐다.
한때 독일 국채 10년물 금리가 원금 100% 손실구간인 -0.7% 이하로 떨어졌으나 주요국 중앙은행의 양적 완화 재개에 대한 신중론이 흘러나오고, 미중 무역분쟁 완화 기대감이 형성되면서 최근 반등해 DLF 손실액이 다소 줄어들었다.
한편 19일을 시작으로 오는 11월 19일까지 1220여억원어치 DLF가 만기가 도래한다.
