[매일일보 홍석경 기자] 한국거래소는 오는 20일 상장지수펀드(ETF)와 주가연계증권(ELS) 상품의 기초지수로 활용가능한 ‘KRX 300 미국달러 선물혼합 지수’ 및 ‘코스피 200 현선물 목표변동성 24% 지수’를 발표한다고 밝혔다.

우선 ‘KRX 300 미국달러 선물혼합 지수’는 국내주식과 원달러환율 수익률이 음(-)의 상관관계인 점을 이용해 주가급변시 환율움직임이 주가변동위험을 일부 상쇄하도록 설계했다. KRX 300 지수 변동성을 축소하는 효과가 있어 안정지향형 투자상품에 적용 가능하다.

또 ‘코스피 200 현선물 목표변동성 24% 지수’는 코스피 200보다 높은 수준의 지수변동성(연율 24%)을 유지하도록 주식시장 상황에 따라 코스피 200 현물과 선물의 포지션을 조정하는 지수다. 변동성을 이용해 수익을 추구하는 위험선호형 ELS 상품에 적합하다.

이번 지수 개발로 주식투자 위험을 일부 헤지하거나 주식시장 변동성을 통해 고수익 투자전략을 추구하는 다양한 형태의 파생전략상품(ETF, ELS 등) 개발 확대에 기여할 것으로 보인다.

지난해 7월 출시한 ‘코스피 200 현선물 레버리지 1.5X 지수’를 활용한 ELS상품 판매규모만 약 1조원에 이른다.

거래소 관계자는 “최근 증가하는 패시브 투자의 폭넓은 수요를 충족시키기 위해 다양한 자산군의 현물·선물 정보 데이터를 활용한 ‘파생전략형 지수’를 지속적으로 발표할 계획”이라며 “4분기에는 국내와 해외 주식의 변동성을 이용한 신형전략형 지수를 발표 할 것”이라고 말했다.

홍석경 기자 adsl11654@m-i.kr홍석경 기자의 다른기사 보기

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