한국거래소, ‘KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론’ 개발

[매일일보 홍석경 기자] 한국거래소는 오는 20일 파생시장 옵션전략을 활용한 상품용 지수 산출에 적용하는 핵심요소를 표준화한 ‘KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론’을 공표한다고 16일 밝혔다.

이번 표준방법론은 옵션전략이 파생시장에 원활하게 수행되도록 하고 옵션전략지수 추종으로 인하여 시장충격이 최소화되도록 지수구성요소 중 주요항목을 표준화했다.

이를 통해 지수개발 기간을 단축시키고 시장의 예측가능성을 제고함으로써 최근 수요가 증가하는 다양한 상장지수채권(ETN)이나 상장지수펀드(ETF), 주가연계증권(ELS) 등의 출시 지원에 기여할 것으로 기대된다.

또 방법론을 적용하여 ETN상품의 기초지수로 사용할 수 있는 ‘신형 양매도 옵션전략지수’ 3종도을 발표할 예정이다.

이들 지수는 1개월 단위로 코스피200콜옵션·풋옵션 종목을 동시에 매도해 일정수준의 옵션프리미엄으로 꾸준한 수익을 얻기 위한 합성옵션 전략지수다.

거래소 관계자는 “최근 저금리 상황에서 안정적인 투자행태에 맞추는 지수용 상품에 적용 가능함에 따라, 다양한 상품개발 및 투자기반 확대에 기여할 것”이라고 설명했다.