투자전략 구현하는 알고리즘 성과는 ‘아직’
[매일일보 김현정 기자] 키움투자자산운용의 인공지능(AI) 투자 파죽지세가 거세다. AI 로봇이 투자자문을 하는 로보어드바이저의 테스트베드 결과 키움운용의 수익률이 다른 주요 운용사들을 앞섰다.
전문가들은 “인공지능 연구는 ‘붐’과 ‘겨울의 시대’를 되풀이해오고 있다”고 강조한다. 컴퓨터의 발전과 지식의 보급이 번갈아가면서 붐을 타면서 이제 빅데이터를 활용한 제3차 인공지능 붐 물결이 일 수 있는 시점까지 도달했다는 것이다.
19일 펀드평가사 제로인이 집계한 로보어드바이저 펀드 11개 중에서 키움운용의 ‘쿼터백글로벌로보어드바이저[주혼-재간접]C1’과 ‘키움쿼터백글로벌우량채권로보어드바이저[채권-재간접]S’의 설정 후 수익률이 각각 3.97%, 3.0%로 수익률 선두를 차지했다.
로보어드바이저가 주식 위주의 공격적 투자전략을 구사한 펀드라는 공통점도 있다. ‘쿼터백글로벌로보어드바이저[주혼-재간접]C1’는 글로벌 공격적 자산배분 유형에 속하며 ‘키움쿼터백글로벌우량채권로보어드바이저[채권-재간접]S’는 글로벌 주식 유형에 해당된다. 반면 글로벌 채권이나 글로벌 보수적 자산배분 전략을 택한 다른 펀드들은 마이너스 구간을 기록하거나 0~1% 미만에 머물렀다.
다만 두 펀드의 운용 설정액은 각각 32억원, 6억원에 불과하다. 해외채권에 주로 투자하는 ‘키움쿼터백글로벌로보어드바이저[채혼-재간접]A1’(274억원) 또는 NH-아문디자산운용의 ‘NH-Amundi디셈버글로벌로보어드바이저자(H)[채혼-재간접]ClassA’(96억원) 등에 비해서는 아직 운용 규모가 미미하다.
투자전략을 구현하는 로보어드바이저 알고리즘 측면에서는 키움이 아직 두드러진 성과를 내진 못하고 있다. NH투자증권의 ‘QV 글로벌 자산배분’ 알고리즘이 설정 후 6.24%로 압도적 선두를 점했다. 이어 금융교육전문기관인 ChFC한국평가인증주식회사의 ‘마이(My)GPS’(5.96%), 트레이딩솔루션 개발업체 예스스탁의 ‘웰스멘토밸류’(4.8%), 인공지능자산관리 전문업체인 인텔리퀀트의 ‘아이콘-알파’(4.59%), 핀테크 업체 두물머리의 ‘불리오(boolio)’(4.33%) 등이다.
반면 키움증권[039490]의 알고리즘인 ‘키움 글로벌 자산배분형 RA’는 공격투자형의 설정 후 최대 수익률이 2.59%로 앞서 전문 개발업체들보다는 낮지만 다른 은행·증권 등 금융회사들과 비슷한 수익률대를 나타냈다. 증권사 중에서는 SK증권의 ‘SK-쿼터백 ROBO 1호’가 5.14%의 높은 수익률을 낸 것을 제외하면 한화투자증권의 ‘스마트 로보Q’ 적극형이 최대 3.51%, IBK기업은행의 ‘IBK-파운트일임형ISA’의 국내 위험중립형이 최대 2.91%, 신한은행의 ‘신한-디셈버 ISAAC 펀드’가 최대 2.44%, 우리은행의 ‘우리_로보어드알파_파운트 펀드1’의 국내 위험중립형이 최대 2.36%, KB국민은행의 ‘KB-쿼터백 Robo 1호’의 국내 적극투자형이 최대 0.71%로 집계됐다.
키움증권은 작년 말 로보어드바이저 간담회에서 인공지능 관련 서적을 증정하는 등 인공지능투자 분야에 각별한 관심을 드러내고 있다. 키움증권은 키움운용과 함께 로보어드바이저 자문형 공모펀드를 판매 중이다. 권용원 키움증권 대표는 당시 “고객의 관점에서 꾸준히 로보어드바이저의 완성도를 높이겠다“며 지속적인 금융상품 개발 의지를 밝혔다.
