[매일일보] 내년부터 은행들은 달러 뱅크런(대규모 예금 인출) 사태에 대비하기 위해 즉시 현금화할 수 있는 우량 외화자산을 일정수준 보유토록하는 외화 유동성 커버리지 비율(LCR) 규제가 도입된다.
금융위원회는 바젤위원회의권고에 따라 은행업감독규정을 개정해 관련절차를 거쳐 확정할 예정이라고 25일 밝혔다.
외화 LCR은 뱅크런을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 대비 즉시 현금화 가능한 달러화, 미국 국채 등 고유동성 외화자산 비율이다.
미국 금리 인상, 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 등으로 외화가 빠져나갈 가능성이 커진 만큼 이에 맞춰 규제를 손질키로 한 것이다.
지금까지는 미국의 양적완화(QE) 등 전 세계적 통화 완화로 국내에 외화가 지나치게 유입되는 것을 막기 위한 외환제도를 운영해왔다.
이에 따라 시중은행들은 LCR를 내년 60%에서 매년 10%포인트씩 올려 2019년에는 80%를 맞춰야 한다.
다만 외국은행 국내지점과 전북·제주·광주은행 등 외화부채 규모가 5억달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에서 제외된다.
산업은행에 대해서는 내년 40%로 도입해, 매년 10%씩 올려 2019년 최종 규제비율을 60%로 적용하고 수출입은행에 대해서는 외화 LCR 규제를 면제키로 했다.
기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 높여 2019년 LCR 80%를 맞춰야 한다.
개정안은 또, 기존의 외화유동성 규제 위반과 동일한 수준으로 외화 LCR 규제 위반에 대한 제재 근거를 마련했다.
은행들이 LCR 규제를 지키지 않을 경우 1~2회 위반 때 사유서·달성계획서를 제출하고 3~4회 위반 때는 규제 비율을 5%포인트씩 높여야 한다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.
개정안은 이밖에 외화 LCR 규제 도입으로 대체가능한 기존의 실효성이 낮은 규제(7일이내의 외화자산 및 부채에 대한 만기불일치 비율과 외화안전자산 보유 규제)를 일괄 폐지했다.
